Да, такой вариант работает. На роутере поставил stunnel сервер, на удаленном компе клиент. Запускаю динамический туннель ssh (putty) через stunnel, настраиваю Firefox на soсks прокси, всё чудесно работает, все сайты доступны. Через ТОР тоже всё ок.
Но всё же хочется понять, почему же с OpenVPN такая ситуация? Где меня режут?