Вообще-то у меня уже второе устройство на WinMobile 6, и я великолепно подключаюсь к wpa-сетям. С wpa2 иногда бывают косяки, но с wpa никогда не встречал.
Вы уверены, что у вас родной виндовый wifi-стек, а не какая-нибудь поделка от какого-нить броадкома?
А так вообще - WPA-Personal, шифрование по выбору (у меня как правило AES, wm прекрасно с ним работает), passphrase придумать и ввести на всех девайсах