Может родной виндовый файерволл (для ХР) блокировать, если им защищено сетевое подключение. У Висты, если будет выбран тип сети не "Домашняя" и закрыта видимость для других копмпьтеров, то тоже пинг не пройдет. Служба может быть не запущена, которая пингами ведает (забыл название) ещё.